Небольшая статья для тех, кто использует в своей торговле DCA (ботов или руками) и хочет это хеджировать с ALS. DCA - стратегия, направленная на усреднение позиции с целью приближения ее точки входа и скорейшего выхода в плюс. Это если совсем по-простому.

Первое и основное, о чем нужно помнить - ALS работает с ROI. А ROI при использовании DCA изменяется не линейно, а зубчато.

Давайте посмотрим на примере.

Возьмем условный DCA-бот с настройками на 5 страховочных ордеров. Сейчас детальные настройки нас особо не тревожат. Ссылка на документ для настройки ниже (доступен для чтения, поэтому сперва скопируйте себе на диск, а потом редактируйте)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5z9mCCHAmDGir6DQBunwYaU3e_TH_5SJxmIJMM_JuA/edit

Итак для примера:

Стоит обратить внимание на данные столбцы:

ROI - показывает каким будет ROI позиции ПОСЛЕ усреднения.

Max ROI - показывает каким будет ROI ДО усреднения. Точнее сказать к чему стремится это значение.

Поясним:

Мы стартуем с ROI = 0 (для обоих). Далее, по мере движения цены против основного направления (в минус для нас) - он растет и практически достигает значения -30%. Происходит усреднение и он становится -15% (напоминаю, что числа для конкретной настройки, у каждого могут отличаться, но логика не меняется). Далее от -15 мы будем двигаться в сторону увеличения ROI до минус 45.23% затем усреднимся и ROI упадет до -30.15% и так далее.

Представьте, что мы настроили ALS только с одним уровнем, например -50% по ROI. Как это будет работать:

Впервые, мы достигнем этого значения, когда усреднимся второй раз и наш ROI станет равным -30.15%. Мы будем двигаться в сторону -60.61% и по пути достигнем -50. Откроется хэдж. Далее мы дойдем до -60.61, усреднимся и ROI станет равным -45.46. Отсюда мы двигаемся в сторону -76.16 и по пути снова встречаем значение -50. ALS увеличит объем хеджа, так как увеличился объем основной позиции. Получается, что мы настроили только один уровень ALS а в итоге открылось два хеджа. У каждого будет свой стоп и safe zone (если дойдем до min ROI for hedge)

Если вы откроете два уровня хэджа, то каждый из них претендует на открытие дополнительного хэджа из-за усреднения.

Мой совет начинающим - откройте один уровень хэджа и понаблюдайте за отработкой. Затем можно добавить второй уровень.

Для страховки можно добавить еще один уровень, допустим на ROI = - 95%
Тогда он будет страховочным на случай выхода цены за пределы сетки.

ДОПОЛНЕНИЕ! После обновления появился параметр - Main position min volume, который ограничивает выставление хэджа до тех пор, пока объем основной позиции не станет больше указанного значения. Это позволяет более точно запускать хэдж на нужном уровне DCA. Для удобства в данном файле DCA Calc создан специальный столбец суммарного объема основной позиции с учетом изменения цены актива.